Donald Lambert desenvolveu o Índice de Canal de Commodities (CCI). A palavra "commodity" no nome do indicador pode dar a entender que ele é usado apenas para análise de commodities, como petróleo ou ouro. Mas esse indicador pode ser usado para analisar e tomar decisões sobre outros ativos. Vamos entender como ele funciona.
Como calcular o indicador CCI?
O CCI é um indicador da velocidade de variação do preço. O cálculo se assemelha ao do desvio médio, na análise estatística.
O indicador CCI é calculado usando a seguinte fórmula:
Como implementar o indicador CCI?
Para selecionar o indicador Índice de Canal de Commodities na MetaTrader, selecione
Inserir -> Indicadores -> Osciladores -> Commodity Channel Index
Como já sabemos, o oscilador consiste em uma linha de indicador, que se move entre duas zonas: sobrecomprada (nível acima de 100) e sobrevendida (nível abaixo de -100).
A ordem padrão do indicador é 14.
O criador do indicador, Donald Lambert, recomendou usar uma ordem de indicador de 20.
Como o Índice de Canal de Commodities funciona?
Cruzamento da linha CCI com seus níveis de limite
O primeiro e mais importante tipo de sinal do indicador é, obviamente, a entrada da linha CCI na zona de sobrecompra (acima de +100%) ou de sobrevenda (abaixo de -100%).
O CCI pertence a uma categoria rara de indicadores, cuja interpretação é um pouco diferente. Alguns analistas acreditam que o indicador CCI sinaliza quando ele sai da sua zona de sobrecompra/sobrevenda.
Por exemplo, se o CCI sai da zona de sobrevenda (-100%), é um sinal para abrir um trade para cima (bullish).
Se o CCI sai da zona de sobrecompra (+100%), é um sinal para abrir um trade para baixo (bearish).
Alguns analistas técnicos — bem como o próprio Lambert — sugeriram interpretar o indicador de forma diferente.
Quando o indicador cruza a linha de +100% para cima: é hora de abrir posições compradas (long).
Quando a linha do indicador cruza seu limite inferior para baixo: é hora de abrir posições vendidas (short).
Como pode ver, alguns dos sinais falsos são cortados. Assim, a segunda abordagem é mais precisa.
No livro “Encyclopedia of Technical Market Indicators”, Robert Colby sugeriu usar o CCI Zero. Trata-se do cruzamento do indicador CCI com sua linha zero. A ideia é que, num caso aplicável, a linha do CCI já está na zona entre -100% e 100% por um período razoavelmente longo, impossibilitando o uso do indicador para abrir posições.
O CCI Zero pressupõe que o trader possa desenhar independentemente a linha zero no gráfico e utilizar a seguinte abordagem:
Uma posição comprada é aberta quando a linha do indicador CCI cruza o nível zero para cima.
Uma posição vendida é aberta quando a linha do indicador CCI cruza o nível zero para baixo.
Divergência
O segundo tipo de sinal, que fornece o indicador, é menos óbvio, mas também pode ser usado no trading: a divergência entre o movimento do indicador e o gráfico de preços.
Por exemplo, se o indicador sobe enquanto o preço cai, isso indica uma possível reversão iminente dos preços.
Este não é um sinal claro. Ele apenas sugere uma mudança na tendência.
Rompimento das linhas de tendência do CCI
A linha do CCI pode ser analisada da mesma forma que o próprio preço. Por exemplo, você pode traçar uma linha de tendência para a própria linha do CCI.
Se a linha do CCI romper sua linha de tendência para cima, isso sinaliza a abertura de posições compradas.
Se o CCI diminuir e romper sua linha de tendência para baixo, isso é um sinal para abrir posições vendidas.
Conclusão
O Índice de Canal de Commodities é um indicador eficaz e pode ser usado em tempos gráficos (timeframes) longos e curtos.
O Commodity Channel Index (CCI) é um recurso potente e confiável para analisar tendências de mercado e pontos de entrada/saída, que podem melhorar significativamente a sua estratégia de negociação.
O uso adequado do indicador requer cuidado e experiência, mas com ele o trader pode aumentar o lucro significativamente. É importante lembrar que, assim como em qualquer recurso de análise técnica, para ter os sinais mais exatos e confiáveis, o CCI deve ser usado em conjunto com outros indicadores e estratégias.
Se você está procurando uma maneira de melhorar suas decisões de negociação e aumentar a precisão de sua análise, o Commodity Channel Index pode ser um ótimo reforço no seu conjunto de recursos operacionais.